Teóricamente, debería hacerlo automáticamente. En la práctica, a veces funciona, a veces no. Todas las páginas de abajo tienen los faviconos adecuados, pero solo los faviconos de O Globo y Amazon llegaron al icono del escritorio. (El primero de una forma mejor, como podéis ver.) Los añadí de la forma habitual, con Menu -> Add -> Shortcut -> Bookmark.
Este es un hito (rooteado) que ejecuta la actualización oficial 2.2.1 de Motorola. Estas son las páginas involucradas:
http://moglobo.globo.com
http://cracked.com
http://mobile.formula1.com
https://mobile.twitter.com
http://www.amazon.com
http://www.supervia.com.br
¿Alguna razón para ese comportamiento errático?