Antes usaba PPTP, pero me cambié a OpenVPN, que es lo que ahora prefiero.
En cuanto a la seguridad, se sabe que OpenVPN es bastante a prueba de balas. PPTP es el único que tiene problemas reales, aunque sigue estando bien para protegerse contra el típico tonto que usa Firesheep en Starbucks.
Dadas las recientes revelaciones de la NSA, yo personalmente no tocaría las de Cisco y/o Microsoft (PPTP, L2TP) ni con un palo de tres metros. Los otros soportados por Android fueron diseñados en abierto por un comité (el IETF), del que no sé nada más que ahora sabemos que la NSA intentó influir en ese tipo de cosas. Pero creo que es poco probable que los hayan roto seriamente si lo intentaron así que si eso te molesta depende de tu nivel de paranoia sobre la NSA.
En cuanto a la interfaz de usuario, la interfaz de configuración de VPN integrada es un poco torpe, y la de OpenVPN es un poco más torpe. Pero cuando quieres conectarte a la VPN, tienes que pasar por varias capas de configuración para llegar a las cosas integradas, mientras que puedes tener el icono de OpenVPN justo en tu pantalla de inicio.
La VPN integrada no intenta reconectarse si te desconectas. OpenVPN puede ser configurado para reintentar un cierto número de veces. Esto fue importante para mí.