De las pruebas que he hecho, lo mejor que puedo decir es que los archivos se guardan dentro de un almacenamiento interno utilizado por la aplicación.
Puedes guardarlos en archivos seleccionándolos en la sección Bandeja de entrada o Guardados y luego usar Compartir para enviarlo a una aplicación de exploración de archivos que tengas en tu dispositivo. Luego puedes seleccionar la carpeta donde quieres guardarlos y luego confirmar.
Respuesta inicial:
Habría publicado esto como un comentario, pero no tengo suficiente rep en este momento aquí.
He visto que has etiquetado esto con Android 11. Sé que Android 11 implementó algunos cambios de ruptura en el funcionamiento del acceso al almacenamiento para las aplicaciones (ver https://developer.Android.com/about/versions/11/privacy/storage ), así que, sin poder probarlo en este momento, me pregunto si la aplicación en cuestión no ha actualizado su lógica para tener en cuenta esto.