Si ya estás usando una Build de Cyanogenmod del mismo desarrollador, entonces puedes seguir adelante e instalar la actualización sin borrar nada.
Si estás usando una rom de stock (basada) en tu dispositivo y quieres instalar cyanogenmod por primera vez, entonces debes limpiar /system, /data/, /cache, /dalvik cache. Esta será una instalación limpia, por lo que todos sus datos pueden perderse. Como siempre se aconseja: Haz una copia de seguridad (en TWRP) primero para estar seguro. Si algo va mal no tienes que preocuparte y simplemente restaura tu copia de seguridad sin ninguna molestia. Además puedes guardar tus datos de aplicaciones + apps existentes con Titanium Backup desde la Play Store y restaurarlos cuando la instalación haya terminado :)
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¿Comprobó primero el foro y la Wiki de Cyanogenmod?
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Sí, pero nada era lo suficientemente específico. ¡Gracias!