EDITAR: Parece que puede ser el certificado wifi, está forzando un mayor nivel de seguridad (pin o contraseña). Hay una discusión muy técnica sobre eso en esta vieja pregunta: Certificado Instalar sin pantalla de bloqueo de PIN obligatorio
Así que probablemente tendrás que ocuparte del alfiler o deshacerte del certificado wifi.
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Ve a Configuración >> Seguridad >> Administradores de dispositivos . Mira si algo más que el Administrador de Dispositivos Androids está marcado. Desmarcalo si lo hay, y comprueba las opciones de bloqueo de pantalla de nuevo. Además, cuando publiques preguntas como ésta, siempre es mejor mencionar también qué firmware de Android estás usando (KitKat, Lollipop...) y tu dispositivo. Algunas opciones de configuración pueden diferir entre las versiones de firmware y/o dispositivos.
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