Demasiadas preguntas para una sola publicación, aunque en su mayoría están relacionadas. Comencemos desde el final:
Sueño profundo es un estado en el que la CPU no tiene "nada que hacer en absoluto". Dependiendo de las tareas que el dispositivo tenga que realizar, la CPU funciona a diferentes "velocidades" (frecuencias). Digamos que tienes una CPU de 1 GHz, eso no significa que funcione permanentemente a 1 GHz (y consuma tu batería); solo "se encenderá por completo a eso" si hay demanda para ello. En promedio, funcionará a frecuencias mucho más bajas, hasta ~50 MHz. Si realmente no hay nada que hacer, el sistema la "enviará a dormir" y establecerá un temporizador para despertarla más tarde. Este estado se llama "sueño profundo".
Tu dispositivo entra en modo Standby solo cuando has apagado la pantalla, nunca cuando la pantalla está encendida. En mi opinión, "Standby" y "modo de suspensión" son sinónimos. Pero apagar la pantalla no es el único criterio para entrar en Standby. Dependiendo de la configuración de tu dispositivo y las aplicaciones actualmente iniciadas/ejecutándose, por ejemplo, las descargas en curso podrían continuar, al igual que otros "cálculos en curso". El "estado bloqueado" generalmente no tiene nada que ver con eso: es más bien una "medida de seguridad" contra "accesos no deseados".
No se puede dar una respuesta genérica sobre qué servicios se detienen cuando apagas la pantalla: esto difiere mucho no solo entre dispositivos y versiones de Android, sino también depende de las aplicaciones que tienes instaladas y cómo están programadas/configuradas.
En cuanto a tu ejemplo específico: nuevamente, esto depende. Digamos que has desactivado los datos móviles y estás ejecutando tu descarga con WiFi. Tu "Política de espera de WiFi" está configurada para cortar la conexión cuando se apaga la pantalla. Entonces los resultados para tu descarga deberían ser obvios :)
Ten en cuenta que esta respuesta probablemente esté incompleta, ya que el tema es bastante complejo y el número de preguntas que has hecho no facilita responder de manera breve.
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Por lo general, solo deberías hacer una pregunta. Ahora, esa pregunta podría ser inclusiva e incluir qué es y cuándo sucede, por ejemplo. Pero es poco probable que obtengas una respuesta a esto porque, para responder completamente, la persona tendría que responder 9 preguntas diferentes.