En primer lugar, comprueba el menú de la aplicación Amazon Music, la configuración (icono de la rueda dentada) y toca Ubicación de almacenamiento.
Si se establece Externo, intente buscar en Tarjeta \Android\Media\com.Amazon.mp3
Si se establece como interno, intente buscar en Teléfono \Android\Media\com.Amazon.mp3\files\media\Music
Luego, normalmente, subcarpetas por Artista. Y sí, ¡encontrarlas cada vez es muy molesto! En el Galaxy S5 con Android Marshmallow/6.x, utilicé el gestor estándar de Mis Archivos para añadir un acceso directo a la pantalla de inicio de Mis Archivos para mi carpeta Card.